解:(1)因为$\overline{x}_{甲}=8$环,所以$\frac{1}{5}(8 + 8 + 7 + a + b)=8,$所以$a + b = 17,$所以$b = 17 - a。$因为$b<9,$所以$17 - a<9,$解得$a>8。$因为$s_{甲}^{2}=0.4$环²,所以$\frac{1}{5}[(8 - 8)^{2}\times2+(7 - 8)^{2}+(a - 8)^{2}+(b - 8)^{2}]=0.4,$所以$(a - 8)^{2}+(b - 8)^{2}=1。$将$b = 17 - a$代入$(a - 8)^{2}+(b - 8)^{2}=1,$得$(a - 8)^{2}+(17 - a - 8)^{2}=1,$解得$a_{1}=9,$$a_{2}=8$(不合题意,舍去),则$b = 17 - 9 = 8。$
因为$\overline{x}_{乙}=8$环,所以$\frac{1}{5}(5 + 9 + 7 + c + d)=8,$所以$c + d = 19。$因为乙成绩的众数为9环,所以$c = 9,$$d = 10$或$c = 10,$$d = 9。$因为$d<10,$所以$c = 10,$$d = 9。$
综上所述,$a = 9,$$b = 8,$$c = 10,$$d = 9。$
(2)由(1),得乙前5次射击成绩(单位:环)依次为5,9,7,10,9,平均数为8环,所以方差为$\frac{1}{5}\times[(5 - 8)^{2}+(9 - 8)^{2}\times2+(7 - 8)^{2}+(10 - 8)^{2}]=\frac{16}{5}$(环²)。
乙这6次射击成绩的平均数为$\frac{1}{6}\times(8\times5 + 8)=8$(环),所以方差为$\frac{1}{6}\times[\frac{16}{5}\times5+(8 - 8)^{2}]=\frac{8}{3}$(环²)。因为$\frac{16}{5}>\frac{8}{3},$所以乙这6次射击成绩的方差小于前5次射击成绩的方差。