解:四边形$EFGH$是菱形,证明如下:
连接$AC,$$BD$
∵ 四边形$ABCD$是矩形,
∴$ AC=BD$
∵$ E、$$F、$$G、$$H$分别是边$AB、$$BC、$$CD、$$DA$的中点
∴$ EH$为$△ABD$的中位线,$FG$为$△CBD$的中位线,$HG$为$△ACD$的
中位线,$EF$为$△ABC$的中位线
∴$ EH=FG=\frac 1 2BD,$$EF=HG=\frac 1 2AC,$
∴ 四边形$EFGH$是平行四边形
∵$ AC=BD,$
∴$ EF=\frac 12AC=\frac 12BD=FG$
∴ 四边形$EFGH$是菱形