$(1)$证明:∵四边形$ABCD $是菱形,∴$OB= OD$,即$O$是$BD$的中点
∵$E$是$AD$的中点
∴$OE$是$△ABD $的中位线,即$OE//AB$
∵$EF⊥AB$,$OG//EF$,∴四边形$OEFG $是矩形
$(2)$解:∵四边形$ABCD $是菱形,$AD=10$
∴$AB=AD=10$,$AC⊥BD$,即$∠AOD=90°$
∵$E $是$AD $的中点,∴$AE=OE=\frac {1}{2}AD=5$
∵$ EF⊥AB$,∴$∠AFE=90°$
在$Rt△AEF $中,$EF=4$,由勾股定理,得$AF=\sqrt {AE²-EF²}=3$
由$(1)$得四边形$OEFG $是矩形,∴$FG=OE=5$
∴$BG=AB-AF-FG=2$