解:(1)因为抛物线$y = x^2 - 4$的顶点坐标为$(0,-4),$$y = x^2 - 4$是$y = - x + p$的“伴随函数”,所以点$(0,-4)$在一次函数$y = - x + p$的图象上。
把$(0,-4)$代入$y = - x + p,$得$p = - 4。$所以$y = - x - 4。$
令$x = 0,$则$y = - 4;$令$y = 0,$则$-x - 4 = 0,$解得$x = - 4。$
所以直线$y = - x - 4$与坐标轴的交点坐标分别为$(0,-4),$$(-4,0)。$
所以直线$y = - x + p$与两坐标轴围成的三角形的面积为$\frac{1}{2}\times4\times4 = 8。$
(2)设函数$y = x^2 + 2x + n$的图象与$x$轴的两个交点的横坐标分别为$x_1,x_2,$
由韦达定理可得$x_1 + x_2 = - 2,$$x_1x_2 = n。$
所以$|x_1 - x_2|=\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}=\sqrt{4 - 4n}。$
因为函数$y = x^2 + 2x + n$的图象与$x$轴的两个交点间的距离为$4,$所以$\sqrt{4 - 4n}=4,$
两边平方得$4 - 4n = 16,$移项得$-4n = 16 - 4,$即$-4n = 12,$解得$n = - 3。$
所以$y = x^2 + 2x - 3=(x + 1)^2 - 4,$顶点坐标为$(-1,-4)。$
因为$y = x^2 + 2x + n$是$y = mx - 3(m\neq0)$的“伴随函数”,所以$-4 = - m - 3,$移项得$m = 1。$