$(1)$证明:在正方形$ABCD$中,$AD⊥CD$,$GE⊥CD$
∴$∠ADE=∠GEC=90°$
∴$AD//GE$,∴$∠DAG=∠EGH$
$(2)$解:$AH⊥EF$
理由:连接$GC$交$EF $于点$O$
∵$BD$为正方形$ABCD$的对角线,∴$∠ADG=∠CDG=45°$
又∵$DG=DG$,$AD=CD$
∴$△ADG≌△CDG(\mathrm {SAS})$,∴$∠DAG=∠DCG$
在正方形$ABCD$中,$∠ECF=90°$
又∵$GE⊥CD$,$GF⊥BC$,∴四边形$FCEG $为矩形
∴$OE=OC$,∴$∠OEC=∠OCE$
∴$∠DAG=∠OEC$
由$(1)$得$∠DAG=∠EGH$,∴$∠EGH=∠OEC$
∴$∠EGH+∠GEH=∠OEC+∠GEH=∠GEC=90°$
∴$∠GHE=90°$,∴$AH⊥EF$