证明:$(1)$如图,连接$BE。$
∵四边形$ABCD$是正方形,
∴$∠BAD=∠ADC = 90°。$
∵$∠BAD+∠BAE = 180°,$
∴$∠BAE = 90°,$
∴$BE$是$\odot O$的直径,$∠FAB+∠EAF = 90°。$
∵$∠FBG=∠FAB,$
∴$∠FBG+∠EAF = 90°。$
∵$\overset {\frown }{EF}=\overset {\frown }{EF},$
∴$∠EAF=∠EBF,$
∴$∠FBG+∠EBF = 90°,$
∴$∠OBG = 90°,$即$OB\perp BG。$
又∵$OB$是$\odot O$的半径,
∴$BG $与$\odot O$相切。
$(2)$如图,连接$OA、$$OF。$
∵$DB$是正方形$ABCD$的对角线,
∴$∠FDE=\frac {1}{2}∠ADC = 45°。$
∵$BE$是$\odot O$的直径,
∴$∠EFB = 90°。$
∵$\triangle EFD$的内角和为$180°,$
∴$∠FED = 45°。$
∵$\overset {\frown }{AF}=\overset {\frown }{AF},$
∴$∠AOF = 2∠FED = 90°。$
∵$OA = OF = 1,$
∴$AF=\sqrt {OA^2+OF^2}=\sqrt {1^2+1^2}=\sqrt {2}。$